Risque de credit banque

Risque de contrepartie à l’international : Notation et risque pays Une banque qui traite avec des contreparties étrangères doit évaluer le risque pays car il peut y avoir de bonnes contreparties dans le mauvais pays et inversement. Ces dernières se doivent donc de mettre en place des procédures pour le quantifier. Le but de ce rôle est d’éviter des distorsions avec les autorités de contrôle. Le total Rate of Return Swap : « TR » Les banques utilisent ce type de produits pour faire face au problème de la nécessité de diversifier le portefeuille. Agences de credit. Au cas où la créance deviendrait douteuse, c’est-à-dire qu’elle présente un risque probable ou certain de non-remboursement total ou partiel, celle-ci doit être classée dans une des catégories de risque et provisionnée à hauteur du risque qu’elle présente. Risque de credit banque. Enfin, le dossier est acheminé vers le traitement, en cas d’accord, le montant, les conditions et les garanties sont précisées. Les prêts ou opérations de crédit sont parmi les plus classiques. En effet, une classification de ces outils de gestion du risque crédit selon que le risque est pris individuellement ou de façon générale.

Memoire Online - La Gestion du Risque de Crédit: …

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A maturité, cette banque rembourse la totalité du principal aux investisseurs si la contrepartie n’a pas fait défaut, et une fraction de ce nominal dans le cas contraire. Cette assurance-crédit est garantie par des compagnies locales au cas où la contrepartie est dans le même pays que l’assuré, ou par des compagnies d’assurance des opérations extérieures, si la contrepartie est étrangère. le RAROC : Risk Adjusted Return On Capital Pour apprécier la rentabilité de leurs opérations, les banques recourent à certains indicateurs. Le comportement de paiement sur les opérations payables à court terme. Elles doivent rationner leur gestion du risque de crédit en référence au marché. Les principales règles de prudence en matière de crédit étaient le respect d’un ratio  de solvabilité appelé ration Cooke et des règles de division des risques. Donc, les provisions viennent en diminution du résultat de la banque. Ainsi, si le rapport entre l'endettement et le chiffre d'affaires annuel est trop grand, accorder un nouveau crédit peut être très risqué. La politique de crédit Dans la plupart des cas, c’est la direction générale de la banque en collaboration avec le comité des engagements qui arrête la politique de crédit. Les agences de notation se sont d’abord intéressées à l’analyse financière et à l’élaboration de statistiques sur l’industrie américaine, puis ont développé l’activité de notation. Les résultats et l’expertise des agences de notation sont utilisés par le comité de Bâle dans l’approche standardisée à l’égard du risque de crédit. Par ailleurs, l’idée générale qui se dégage est la nécessité d’une modestie nécessaire dans les attentes, eu égard à la complexité de mise en œuvre des outils RAROC. On dit que le risque de non remboursement est un risque transmis, du fait qu’il apparaît au niveau de l’emprunteur et se transfère ensuite au créancier en l’occurrence le banquier ce qui lui entraîne des conséquences néfastes. Contrairement à son prédécesseur, le ratio Mc Donough laisse plus de latitude aux banques pour le calcul de leurs risques. Ils fixent principalement : Les objectifs à poursuivre qui, en adéquation avec le plan stratégique, se formulent en termes de clientèles à cibler, de types de crédit, des secteurs à financer, de zones géographiques, etc. La titrisation des créances bancaires : « CLO » Comme son nom l’indique, la titrisation des créances bancaires est une opération de titrisation où les actifs vendus sont des prêts bancaires. Article sur les métiers du Risk. En effet, en cédant une partie de ses créances, l’actif de la banque diminue. Ce type de risque engendre l’insolvabilité de l’emprunteur. Donc, de nombreux progrès restent à obtenir, mais les outils techniques permettant d’y parvenir sont déjà en phase de développement. Le credit lyonnais. Les banques s’orientent vers des contreparties de qualité médiocre puisque les meilleures contreparties accédaient aux marchés financiers du fait de la déréglementation financière.

3. LE RISQUE DE CREDIT : IDENTIFICATION ET …

. Les premiers modèles construits par les banques ont servi à évaluer les risques de marché. Les instruments traditionnels de gestion du risque de crédit                         La gestion du risque de crédit est au cœur du métier de banquier. Ces scénarios devront aller jusqu’à la simulation de crises majeures lors desquelles les relations entre les facteurs de risques changent. Le risque de crise systémique du secteur bancaire. Elle émet alors des obligations d’un montant identique au montant de la créance et offre une rémunération. C’est un outil d’aide à la prise de décision, puisqu’il synthétise en une note le degré de solidité et de solvabilité de la contrepartie. Les provisions sont des charges qui servent à couvrir la diminution de la valeur de l’exposition sur une contrepartie notamment les PME. Dans le risque de crédit on distingue deux situations de la défaillance d’un emprunteur qui exprime soit un manquement ou un retard sur le paiement du principal et/ou des intérêts. Cependant, la gestion dynamique comprend les méthodes modernes de gestion de portefeuille. Le montant des fonds propres est alors réduit soit, en distribuant des dividendes exceptionnels ou par tout autre moyen permettant de diminuer le capital. Une note synthétique est ensuite attribuée à chacun des pays suivis. Les principaux moyens traditionnels de gestion du risque de contrepartie sont : Les règles prudentielles La diversification du risque La prise des garanties Les garanties de compagnies d’assurances Le provisionnement. Ce risque est difficile à évaluer par la banque, car cette dernière ne dispose pas assez d’expertise dans les domaines de fortes dynamiques concurrentielles, technologiques, etc. Elle mesure la capacité de ce dernier à rembourser toutes les sommes dues à court ou à long terme. A maturité, si le montant du notionnel est positif, la banque paie l’appréciation au vendeur de la protection. Le banquier doit donc s’assurer des valeurs techniques, professionnelles et morales du dirigeant. Ces prêts sont généralement des crédits au logement ou à la consommation qui sont difficilement refinançables et ont des taux élevés. Ces pertes maximales, probablement réalisables permettant alors de fixer le montant des fonds propres que la banque doit avoir pour assurer le risque total sur son encours de prêts. Elles offrent l’avantage de procurer une protection en cas de défaillance éventuelle, tout en limitant la hausse des taux d’intérêt.

Les machines vont rendre les banquiers plus humains | Pierre Blanc | TEDxIssylesMoulineaux

. Le risque de dévaluation suite à des retraits brutaux de capitaux. En effet, en collectant des dépôts et en octroyant des prêts, les banques contribuent à l’optimum économique. Pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité de leurs contreparties, notamment bancaire surtout et entreprises. L’étape de gestion est aussi importante. En effet, leur mise en jeu n’intervient que si la contrepartie, à l’échéance de la dette garantie, n’est pas en mesure de rembourser le crédit. C’est-à-dire, le débiteur lui-même. Morgan, ainsi que le modèle KMV. Ces facteurs sont susceptibles de générer des préjudices importants aux entreprises En effet, les crises politiques et surtout les crises économiques, accroissent le risque de crédit. La banque doit connaître la nature du risque auquel elle doit faire face. Chacun de ces indicateurs fait l’objet d’une note individuelle. Les éléments d’évaluation peuvent être notamment les structures politiques et économiques du pays, sa balance des paiements, sa position financière extérieure, …etc. Celle-ci établit des coefficients de pondération correspondant à chaque catégorie prudentielle en fonction des notes, afin de déterminer les exigences en fonds propres du ratio de solvabilité. L’étude de la demande Le chargé de l’analyse de la demande doit rassembler toutes les informations sur la qualité de l’emprunteur et la nature du crédit. Ces méthodes bien qu’elles offrent plusieurs avantages, ne sont pas usitées à cause notamment des difficultés de leur mise en place. Le credit agricole ile de france. Dans le cas contraire, c’est ce dernier qui compense la banque pour la dépréciation. Les crises économiques sont une source fréquente d’insolvabilité des débiteurs, ce qui ne laisse pas les établissements bancaires indifférents. La banque pourra alors procéder à de nouvelles opérations. Il s’agit de connaitre les produits et les services qu’elle offre, ses clients ainsi que les marchés qu’ils détiennent. Ce dernier mesure la rentabilité ajustée du risque, rapportée au capital économique. L’analyse de l’équilibre financier et des risques L’analyse de l’équilibre financier L’analyse de l’équilibre financier est fondée sur l’analyse de l’équilibre bilanciel, complétée par celle du hors-bilan. Cette notre est attribuée soit par des sociétés spécialisées de notation, on parle alors de notation externe, soit établie par les banques elles-mêmes et la notation est alors dite interne. Le Credit Linked Notes : « CLN » Cet instrument n’est que le traitement d’un CDS sous forme de valeurs mobilières. Cette assurance-crédit ne garantit le créancier que sur le court ou le moyen terme. Les établissements de crédit utilisent la défaisance pour faire sortir de leurs créances à haut risque : celles assorties d’un fort risque souverain ou des créances compromises telles que celle de l’immobiler. D’autres modèles évaluent à un horizon donné la valeur d’un portefeuille de crédits en tenant compte de la probabilité de faillite de la contrepartie et non du changement de se classe de risque. Les crédits accordés doivent faire l’objet d’un suivi régulier. La prise en compte de ce risque, difficile à appréhender, devrait entrainer un fort renforcement des contrôles au niveau opérationnel. Il s’agit d’une part de la titrisation qui permet de céder des créances sur le marché et d’autre part, des dérivés de crédit. Si celle-ci est faible dès le premier contact, il sera difficile de la rétablir par la suite.. Le risque sectoriel est particulièrement sensible à la conjoncture économique d’un secteur d’activité donné. Elle a ensuite été adoptée pour traiter d’autres risques. La capacité de l’Etat à honorer ses engagements vis-à-vis de l’étranger. Elles sont ensuite répertoriées dans un dossier uniformisé qui ne peut être considéré comme complet s’il ne contient pas toutes les informations requises. Cependant, face à la concurrence des marchés financiers, les banques sont appelées à reconsidérer leurs opérations traditionnelles de prêts sous un angle différents. Il doit s’intéresser à sa formation, sa compétence et son expérience, ainsi qu’à la planification et les stratégies déployées pour l’amélioration de la production ou bien de l’équilibre financier. KOENIG : « la défaillance est d’abord un évènement économique dans la mesure où elle résulte des difficultés économiques et financières de l’entreprise. Il est normal de se protéger contre le risque lié à ces crédits par des garanties. En parallèle, elle doit aussi fournir à l’établissement une estimation des pertes maximales possibles, c’est-à-dire le plafond statistique des pertes que la banque peut potentiellement avoir à supporter. Certains d’entre eux servent à évaluer les différentes valeurs d’un portefeuille de crédits à un horizon donné, en tenant compte des probabilités de perte sur ce portefeuille lorsque la classe de risque des emprunteurs change. Nonobstant la situation de l'entreprise en elle-même, la qualité de son implantation et les perspectives d'évolution dans son pays d'origine peuvent le handicaper gravement ou la favoriser grandement selon les cas, influant de la sorte sur son avenir. Et selon l’aspect interne, dépend de la politique de crédit adoptée par la banque et les procédures de traitement des demandes d’octroi de crédit. Cette situation d’insolvabilité est due à des facteurs externes, telles que : les crises politiques et économiques ou des catastrophes naturelles. La maîtrise du risque de crédit est au cœur du métier du banquier car il détermine la rentabilité des opérations effectuées. Tributaires de multiples marchés, opérant des transactions sur plusieurs monnaies différentes, elles sont particulièrement sensibles aux aléas de l'économie mondiale ou continentale et aux variations parfois brusques des taux de change entre devises. Si la créance est irrécupérable, la compagnie d’assurance n’indemnise qu’une quote-part de la perte subie. Enfin, il peut découler d’une crise politique ou économique du pays. Le risque de pénurie de devises résultant d’une crise de balance des paiements. On va concentrer l’analyse sur le comportement opportuniste du débiteur qui trouve sa justification dans le caractère incomplet et biaisé de l’information comptable que possède son créancier. Il dépend principalement de la durée restant à couvrir jusqu’à l’échéance du contrat et de la volatilité du sous-jacent. Pour toute nouvelle entreprise demandant un crédit, on calcule alors sa note et l’entreprise est classée dans l’une des deux catégories. Cette dernière est effectuée par des agences de notation qui cherchent à cerner le risque économique et le risque politique. Il ne faut pas les confondre avec le provisionnement qui intervient lorsque le risque s’est concrétisé. En effet, un simple retard dans le remboursement d’une créance ou d’un décalage entre les décaissements, et les encaissements, peut être préjudiciable à la banque. Face à cette situation, les banques ont tendance à rationner leurs crédits.

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